Robert F. Engle – amerykański ekonomista i ekonometryk, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego Stern School of Business, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003 – w swojej najnowszej książce „Anticipating Correlations” rozwija metody szacowania i przewidywania korelacji dla aktywów finansowych. Modele tworzone przez Engle’a są narzędziami pomocnymi przy ocenie ryzyka i podejmowaniu decyzji finansowych/inwestycyjnych, wykorzystywane przez badaczy i analityków rynku finansowego.