(CC BY-SA Dave Dugdale)
Niedostrzegany jest rzeczywisty problem związany z ryzykiem systemowym w sektorze finansowym, a mianowicie to, że banki nie korzystają z dużego zasobu informacji kredytowej zgromadzonej w biurach informacji gospodarczej. W związku z tym ryzyko systemowe jest większe niż mogłoby być.
Trend do sprzedawania coraz mniejszej liczby kredytów konsumpcyjnych przez banki nie zaczął się teraz, ale trwa od kilku lat. O ile w 2008 roku banki udzieliły 9,9 mln kredytów konsumenckich, to w 2011 r. było ich tylko 7,5 mln. Spadek aktywności banków na tym rynku trwał nieprzerwanie w całym tym okresie. Co roku banki udzielały mniej kredytów. Wykres pokazuje liczbę kredytów sprzedawanych przez banki w styczniu każdego roku, poczynając od stycznia 2008 r. a kończąc na styczniu 2012 r.
Wyraźnie widać na wykresie kilkuletnią tendencję spadkową w liczbie udzielanych kredytów. W styczniu 2010 roku wystąpił wyjątkowo duży spadek liczby udzielonych kredytów w stosunku do stycznia rok wcześniej. Nie było to jednak pod rządami rekomendacji T, która została uchwalona dopiero w końcu lutego 2010 roku. I nie miała ona natychmiastowego wpływu na spadek liczby udzielonych kredytów, bo na przykład w marcu 2010 r. ich liczba była taka sama, jak w marcu rok i dwa lata wcześniej. Banki zgodnie z rekomendacją wprowadziły ją w życie w ciągu kolejnych 6 – 10 miesięcy.
Z drugiej strony rekomendacja T przyczyniła się do obniżenia ryzyka kredytowego w bankach. Świadczy o tym liczba straconych kredytów konsumpcyjnych przez banki w 2011 r. po 12 miesiącach od ich udzielenia. Udział kredytów straconych 12-miesięcznych w całości portfela był w 2011 roku mniejszy od takich samych kredytów udzielonych w 2007 roku o ok. 1,5 punkt procentowy (porównujemy lata poza spowolnianiem gospodarczym).
Patrząc na ten proces z jeszcze innej strony banki udzielają mniej kredytów, ale są to kredyty większej wartości, dzięki czemu działalność kredytowa jest bardziej opłacalna. Pozwala uzyskać większe przychody przy mniejszym nakładzie pracy. Może w takiej właśnie strategii banków należy upatrywać spadek liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych, a nie w rekomendacji T.
Jeśli banki udzielają coraz mniej kredytów, to ten fakt powinien znaleźć odbicie w zdecydowanym przyroście portfela firm pożyczkowych. Dane z największej polskiej firmy pożyczkowej, jaka jest Provident nie pokazują jakiegoś gwałtownego przyrostu wartości portfela pożyczek. W pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku do pierwszego kwartał 2011 roku wartość portfela pożyczek wzrosła o 9,3 proc. W tym samym okresie w bankach przyrost wartości kredytów konsumpcyjnych wyniósł 5 proc. W całym 2011 roku w stosunku do 2010 roku wartość portfela Providenta wzrosła o 8 proc. Zatem nie widać tu jakichś nadzwyczajnych wzrostów, które świadczyłyby o gwałtownym przechodzeniu klientów banków do firm pożyczkowych.
Drugi podnoszony problem to groźba przekredytowania konsumentów na skutek tego, że klienci firm pożyczkowych nie raportują do BIK, czyli bankowego rejestru kredytowego. Przekredytowanie polega na udzieleniu zbyt dużej liczby kredytów w taki sposób, że klient banku nie jest w stanie ich spłacić. To z kolei może zagrozić stabilności systemu finansowego.
Warto zauważyć, że współpraca z bankowym rejestrem kredytowym wcale nie zabezpiecza banki przed przekredytowaniem ich klientów. Na przełomie lat 2009/2010 liczba nadaktywnych klientów banków, tj. takich którzy posiadali więcej niż 10 rachunków kredytowych w bankach przekraczała 140 tys. osób. Łączne zadłużenie „nadaktywnych” wynosiło na koniec 2011 roku blisko 18 mld złotych, z tego około 11 mld złotych stanowiło zadłużenie przeterminowane tej grupy osób.
W pierwszym kwartale 2012 roku klienci przekredytowni, nie obsługujący w całości swojego zadłużenia, stanowili ok. 73 proc. tej grupy klientów. Taka sytuacja zdecydowanie podważa tezę, że przekredytowaniu można zapobiegać przez współpracę z bankowym rejestrem kredytowym. Porównajmy ryzyka generowane przez firmy pożyczkowe i przekredytowanych klientów banków. Portfel całego sektora firm pożyczkowych można szacować na ok. 2 mld złotych – blisko 0,1 proc. wartości polskiego sektora finansowego, a klienci przekredytowani w bankach na koniec pierwszego kwartału 2012 to kwota 8 razy większa.
Tak więc to nie firmy pożyczkowe i rekomendacja T są problemem dla sektora bankowego. Nadmierne ryzyko systemowe generowane jest przez brak dostępu banków do zasobów informacyjnych biur informacji gospodarczych (big). W biurach tych zgromadzone jest ok. 40 proc. całego polskiego zasobu informacji o dłużnikach. Są to informacje o osobach i firmach, które aktualnie są zadłużone i nie obsługują długu. Nie jest to informacja historyczna, jak to jest w większości przypadków w rejestrze bankowym. Jest to informacja o realnym bieżącym ryzyku.
O ile mniejszy byłby portfel kredytów zagrożonych w polskich bankach, gdyby banki korzystały z tej dodatkowej informacji kredytowej zebranej przez polskie big-i? Szacunek jest trudny. Stosując jednak bardzo proste rozumowanie zakładające, że zwiększenie odsetka dostępnej informacji dla banków o informację z big-ów zmniejszyłoby odsetek kredytów zagrożonych o ten sam procent, to wartości portfela kredytów zagrożonych w bankach obniży się o 17,5 mld złotych. Dla porównania zysk netto banków w 2011 roku wyniósł 15,7 mld złotych.
Taki szacunek wskazuje na konieczność podjęcia kroków otwierających szerzej dostęp banków do informacji zgromadzonej w bigach. Banki mają dostęp jedynie do niewielkiej części tych informacji przez InfoMonitor – rejestr będący własnością rejestru bankowego. Dodatkowo warto zauważyć, że rekomendacja T zaleca bankom, aby w ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej nie pomijały zaangażowań, za których spłatę klienci są odpowiedzialni. Zaleca także korzystanie przez banki z różnego rodzaju baz danych. Bazy danych big-ów zawierają około 3,5 – 4 mln informacji o zaangażowaniach aktualnie nieobsługiwanych. Jest to ogromny zasób niewykorzystywanej przez banki informacji dla lepszego zarządzania ryzykiem kredytowym.
Wydaje się, że najprostszym sposobem dotarcia banków do danych zgromadzonych w big-ach byłoby ustawowe upoważnienie big-ów do tworzenia rejestrów bankowych.
Alfred Bieć
Autor jest ekonomistą Szkoły Głównej Handlowej. Jest autorem dwóch książek nt. rejestrów kredytowych: Wymiana informacji o zobowiązaniach finansowych, 2007 oraz Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, 2012. Powyższy tekst jest częścią przygotowywanego raportu pt. Rynek rejestrów kredytowych w Polsce. Doświadczenia, aktualna sytuacja i perspektywy.
W styczniu 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską. Oczekiwane korzyści z brexitu, poza odzyskaniem suwerenności w zakresie kształtowania prawa i zewnętrznych relacji gospodarczych, jednak się nie zmaterializowały. Widoczny jest natomiast spadek wydajności i konkurencyjności brytyjskiej gospodarki, co wpływa także na kondycję rynku pracy.
