(CC0 pixabay)
Na koniec 2016 roku wartość brutto kredytów zagrożonych (non-performing loans, NPLs) w sektorze bankowym UE była bliska ok. 1,1 bln euro (ok. 5 proc. kredytów ogółem), a w ujęciu netto (wartość brutto pomniejszona o odpisy) – 554 mld euro. Średnia wartość wskaźnika NPL w UE wynosi 5,1 proc., ale poziom kredytów nieregularnych jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach i waha się od 1-2 proc. (np. w Luksemburgu i Finlandii) do prawie 50 proc. (w przypadku Grecji i Cypru) – przy czym w ponad jednej trzeciej państw UE przekracza 10 proc.
W raporcie Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) podkreśla, że wysoki stan kredytów nieregularnych stanowi nie tylko problem mikroostrożnościowy, ale także makroostrożnościowy i wpływa na stabilność systemu finansowego, ponieważ zmniejsza efektywność sektora bankowego, obniża jego zdolność do finansowania sektora realnego oraz opóźnia powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Obecne tempo redukcji kredytów zagrożonych jest zbyt wolne, a dalsze opóźnianie tego procesu może osłabiać zaufanie inwestorów do banków i negatywnie wpływać na gospodarkę realną.
Rozwiązanie problemu kredytów nieregularnych wymaga podjęcia decyzji o podziale strat pomiędzy interesariuszy (kredytodawców, kredytobiorców, akcjonariuszy, wierzycieli, sektor publiczny) oraz rozłożeniu tych strat w czasie. W raporcie przedstawiono pięć głównych zasad, które powinny być stosowane przy zmniejszeniu stanu NPLs:
W raporcie przedstawiono także sekwencję działań, które powinny być podjęte w celu redukcji wysokiego poziomu kredytów zagrożonych. Obejmują one:
Ponadto w krótkim okresie organy nadzoru mikroostrożnościowego powinny dążyć do powszechnego wprowadzenia dobrych praktyk oraz do poprawy zarządzania kredytami zagrożonymi w bankach przez ujednolicenie definicji stosowanych w bankach z definicjami unijnymi oraz ostrożnościową wycenę NPLs (w tym ich zabezpieczeń). Nadzór mikroostrożnościowy powinien również żądać od banków z wysokim poziomem NPLs regularnych informacji o strategiach ich redukcji oraz danych niezbędnych do oceny zdolności do kontynuowania przez bank działalności po rozwiązaniu problemu z tymi aktywami. Dodatkowo skutek wdrożenia planów redukcji kredytów zagrożonych szacowany dla całej gospodarki powinien być konsultowany z władzami makroostrożnościowymi. Na poziomie UE powinna natomiast zostać opracowana strategia dotycząca tworzenia krajowych spółek zarządzających aktywami, dzięki którym możliwa byłaby sprzedaż NPLs.
W średnim okresie, w celu zwiększania stopy odzysku z NPLs, powinny zostać wprowadzone zmiany w ramach prawnych dotyczących niewypłacalności, dochodzenia wierzytelności oraz obsługi prawnej kredytów nieregularnych.
W dłuższym okresie, w celu zapobiegania narastaniu NPLs w przyszłości, należy wprowadzić odpowiedni system zachęt dla banków do jak najszybszego księgowego ujmowania kredytów zagrożonych. Ponadto należy rozważyć możliwość ustanowienia platform obrotu kredytami nieregularnymi.
Pełna treść raportu jest dostępna tutaj.
W styczniu 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską. Oczekiwane korzyści z brexitu, poza odzyskaniem suwerenności w zakresie kształtowania prawa i zewnętrznych relacji gospodarczych, jednak się nie zmaterializowały. Widoczny jest natomiast spadek wydajności i konkurencyjności brytyjskiej gospodarki, co wpływa także na kondycję rynku pracy.
