• Andrzej Targowski

Śmierć ekonomii

11.07.2012
Pogłębiający się kryzys gospodarczy zachodniej cywilizacji  jest zaskoczeniem dla ekonomistów. Nie ma opracowań teoretycznych, które by wyjaśniały powody kryzysu i metody wyjścia z niego. Można zaryzykować twierdzenie, że neoklasyczna ekonomia jest martwa i nieprzydatna do rozwiązywania współczesnych problemów gospodarki.

Teoria ekonomii stała się intelektualną grą, przetwarzaną we własnym sosie, tracąc kontakt z rzeczywistością i niemającą praktycznego znaczenia dla ludzi zajmujących się gospodarką. Akademiccy ekonomiści zamienili opis procesów ekonomicznych w matematyczne definicje zachowań społecznych, w których najważniejszym jest utrzymanie ścisłego rygoru wzorów a nie wyjaśnienie, co zachodzi w praktyce.

Nobliści krytykują teorię ekonomii

Ten sposób rozwijania teorii ekonomii został już skrytykowany przez kilku laureatów Nagrody Nobla. Pierwszym był Wassily Leontief (1906-1999), który zauważył, że modele ekonometryczne są ważniejsze od danych. W 1982 r. napisał:

„Strona po stronie profesjonalne periodyki są wypełniane matematycznymi formułami…Rok po roku teoretycy ekonomii produkują coraz to nowe modele i szczegółowo badają ich zależności w niezliczonych sytuacjach na tym samym zbiorze danych.”

Trzeba zauważyć, że Leontief był też praktykującym ekonomistą a dopiero potem został profesorem na uczelni. To on był nieoficjalnym autorem pierwszego 5-letniego Planu ZSRR, opartego na przepływach międzygałęziowych (w wieku 19 lat ukończył studia ekonomiczne w St. Petersburgu). Dopiero po ucieczce z ZSRR (1931r. ) stał się teoretykiem, choć za ów plan oparty na metodzie input-output analysis dostał Nagrodę Nobla w 1973 r.  Do jego uczniów (na Uniwersytecie Harvarda) zalicza się m.in. noblista (1970) Paul Samuelson, ojciec nowoczesnej ekonomii.

W 1997 roku noblista Ronald Coase żalił się, że „obecna ekonomia jest teoretycznym systemem, który fruwa gdzieś w powietrzu, nie mając żadnych związków z tym, co ma miejsce w praktyce. Milton Friedman (Nobel w 1976 r.) zauważył pod koniec życia, że „ekonomia staje się coraz bardziej działem matematyki aniżeli nauką o praktykowanej gospodarce.”

Jak smutnie zauważył w 2006 r. ekonomista młodszego pokolenia David Colander żadne z tych ostrzeżeń przez najwybitniejszych ekonomistów amerykańskich nie ma wpływu na sposób wykładania ekonomii na studiach magisterskich w USA. Mark Blaug postawił kropkę nad „i” twierdząc, że „stworzyliśmy monstrum, które jest bardzo trudno zatrzymać”.

Nauka w ZSRR, PRL i Rosji oraz w III RP

Jeszcze gorsza sytuacja miała miejsce w ZSRR (i pewnie jest kontynuowana w Rosji). Sowiecka ekonomia, a w rzeczywistości sowiecka nauka, został totalnie zmatematyzowana. Istniał bardzo poważny powód. Aby awansować w sowieckiej nauce, trzeba było przechodzić przez sito opinii aparatu partyjnego. Ci natomiast na matematyce się nie znali, ponadto wiedzieli, że jest ona niegroźna dla władzy sprawowanej przez partię. Dlatego, kto matematyzował „naukę” nie był groźny dla reżimu, (o czym na tyle wiedzieli ci, co opiniowali) i mógł liczyć na awans w nauce.

Podejście do matematyzowania w nauce przeszło do Polski i przypuszczalnie do innych państw w sowieckim bloku. Przenieśli do to podejście absolwenci sowieckich uczelni, którzy potem robili karierę w PRL. Osobiście zetknąłem się z tym w informatyce, kiedy m.in. starałem się uruchomić krajową sieć infostrady w latach 1972-74, nota bene planowanej, jako polski Internet (chociaż oczywiście Internetu nie znaliśmy wówczas, bowiem został wprowadzony do publicznego użytku w 1983 r.).

W latach 1972-74 uruchomiliśmy w PRL pilotowy system infostrady na średnicy Katowice – Warszawa-Gdańsk, ale szybko kazano nam zamknąć projekt, bowiem jeden z profesorów, absolwent uczelni sowieckiej, wydał „naukową” opinię, że „sieć jest niezoptymalizowana i że nie opiera się na żadnej teorii.” By projekt nie został dopuszczony posłużono się „zmatematyzowaną nauką”, a więc „lepszą” od inżynierii eksperymentalnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w podejściu do skomputeryzowania tłumaczeń między obcymi językami. Rozwinęła się w PRL tzw. lingwistyka matematyczna, której modele były „ciurkiem” zapisywane w na kilkuset stronach książki. Ale nie były poparte żadnym, znanym eksperymentem. Dzisiaj tłumaczenia zostały skomputeryzowane w praktyce w oparciu o prawie, że zdrowo-rozsądkowe rozwiązania.

Kiedyś w PAN pracowała grupa automatyków, która specjalizowała się w automatyzacji procesów wytwórczych i to w klasie tzw. wielkich systemów. Wydrukowano setki stron z zaawansowanymi matematycznie modelami, ale ani jednego procesu nie zautomatyzowano w praktyce.

Zagadka  prof. Langego w PRL

Prof. Oskar Lange wywarł wielki wpływ na polskich ekonomistów-ekonometryków, bowiem zasypał literaturę przedmiotu swymi licznymi zmatematyzowanymi modelami. Model Langego można ocenić analizą Ludwiga von Misesa, który w dziele „Socjalizm” wykazał, że racjonalna gospodarka w ustroju kolektywistycznym (a taki ustrój panował do pewnego stopnia w PRL, z wyłączeniem 80 proc. rolników i drobnych wytwórców) nie jest możliwa, ponieważ nie jest możliwy rachunek ekonomiczny, tzn. kalkulacja kosztów produkcji i cen oraz kalkulacja strat i zysków. Bowiem gdy rynek nie istnieje w praktyce (u Langego był wirtualny – sławny tekst „Maszyna a rynek”) nie jest możliwe obliczanie prawdziwych kosztów produkcji usług, a więc obliczanie zysków i strat.

Oskar Lange, moim zdaniem, podjął się niewykonalnego zadania, chcąc wykazać, że w gospodarce socjalistycznej można obliczyć koszty produkcji, a więc, że jest możliwy rachunek ekonomiczny, pod warunkiem, że menadżerowie poszczególnego przedsiębiorstwa, czy całej gałęzi gospodarki potrafią działać, jak przedsiębiorcy prywatni na rynku wolnej konkurencji.

Lange domagał się od centralnego planisty by nakłaniał menadżerów, by tak prowadzili rachunkowość (ewidencję), jakby ceny były niezależne od ich decyzji. Ponieważ w gospodarstwie kolektywistycznym, przedsiębiorstwo lub cała gałąź przemysłu jest monopolistyczna nie jest prawdopodobne, by działała jak prywatny przedsiębiorca na konkurencyjnym rynku.

A zatem cała intelektualnie misterna teoria Langego jest do pewnego stopnia fikcją. Smaku jego teorii dodawała matematyka, którą świetnie się posługiwał, mimo, że z wykształcenia był prawnikiem. Kilkanaście lat wykładania statystyki w Stanach Zjednoczonych wprowadziło go świetnie do metod matematycznych. O ile jego ekonomiczne modele nie przetrwały próby czasu, to jego książka „Całość i jedność w świetle cybernetyki” jest jedną z najlepszych prac w literaturze światowej z zakresu cybernetyki.

Zagadka Langego polega na tym, że po kilkunastoletniej praktyce uniwersyteckiej w USA (University of Chicago) musiał zdawać sobie dobrze sprawę, że jego modele gospodarki planowej nie mogą funkcjonować. Był za inteligentnym człowiekiem, aby tego nie wiedzieć, a jednak z uporem lepszej sprawy publikował ekonomiczne książki zatkane matematyką. Czy nie powtarzał strategii sowieckiej nauki, że póki „matematyzuje” to partia pozwoli mu uprawiać „naukę” i wynikające z tego piastowanie najwyższych urzędów w państwie? Był czuły na robienie politycznej kariery.

Od ekonometrii do zaprogramowanego inwestowania

Problemem w zmatematyzowanej nauce nie jest sama matematyka, tylko mania zainteresowania techniką a nie substancją rozwiązania problemu. Oczywiście, że jest miejsce na zastosowanie metod matematycznych w ekonomii, zwłaszcza dla modeli wykorzystujących masowe statystyczne dane do obliczeń lub do symulacji przyszłych zachowań gospodarki. Na przykład Leontief stosował prosty przekaźnikowy komputer Mark II do swych obliczeń już w 1946 r., kiedy wykładał na Harvardzie.  Kryterium wykorzystania metod matematycznych w ekonomii nie powinna być elegancja modelu a jego przydatność dla praktyki.

Zastosowanie matematyki w ekonomii rozwinęło ekonometrię, by w XXI wieku przekształcić system finansowy w „automat”. Maklerzy w imieniu finansistów zaczęli intensywnie informatycznie programować zachowania się na giełdach. Wynikiem tego był kryzys finansowy w październiku 1987 r., kiedy tysiące drobnych inwestorów łącznie straciło 1 mld dol. w ciągu paru dni. Bowiem portfele akcji samoczynnie (dzięki komputerom) wpadły w panikę i zaczęły automatycznie wysprzedawać akcje.

Później powołano komisję, która miała ograniczyć programowane inwestowanie, ale jej zaleceń nie wprowadzono do praktyki. Nie chciano bowiem ograniczać innowacyjności w systemie finansowym.  W rezultacie zachowanie się nowojorskiej giełdy w 2011 i 2012 roku jest wynikiem zaprogramowanego inwestowania, czego dowodem są niemal codzienne skoki giełdy raz w górę raz w dół. Skoki giełdy wywołują systemy informatyczne maklerów. Poważni inwestorzy stoją z dala od giełdy w tych latach.

Od matematyki do automatyki inwestowania

W XXI w. pogłębiono zastosowanie matematyki w inwestowaniu. Zmatematyzowano pojęcia ryzyka, zysku, asekuracji (hedging), obstawień, opcji, czy derywatów. Kierowano się ideą wypracowania ocen ilościowych ryzyka i związanego z tym inwestowania w weksle firm, będących dodatkowym kanałem dopływu gotówki od drobnych inwestorów (inwestujących w fundusze weksli) do rąk firm. Aby zwiększać dopływ gotówki do firm maklerzy chcieli przewidywać efektywność swych inwestycji, by dobrymi wskaźnikami sprzedawać więcej akcji bondowych.

Metodę oceny efektywności inwestowania w weksle opracowali ekonomiści Fisher Black i Myron Scholes oraz Robert Merton w 1973 r. Model Black-Scholesa zyskał sporą przydatność w latach 90. na Wall Street, czego dowodem było przyznanie im Nagrody Nobla w 1997 r. Model ten ma na celu określenie wartości aktywów w określonym czasie w przyszłości, przy pomocy abstrakcyjnych wskaźników typu stopa procentowa, wartość portfela, cena, przy której warto sprzedać, koszt zakupu, wahadłowość ceny, itp. W wyniku rozwiązania układu równań otrzymuje się wskaźnik ryzyka, zakres zabezpieczenia się (hedging) oraz sugestie, o co do dalszego inwestowania. Metoda ta zmieniła system inwestowania na Wall Street, tak jak komputer IBM Big Blue zmienił pogląd na szachowy geniusz Garrego Kasparowa.

Zastosowanie kompleksowej zmatematyzowanej metody inwestowania na przełomie XX i XXI wieku zakończyło tradycyjny sposób inwestowania, oparty na intuicyjnym wyborze „orzeł czy reszka”, czy sprzedać czy kupić a może trzymać akcje? Emocje maklerów, będące sztuką inwestowania, prowadzące do sukcesu lub porażki, na przykład w wyniku zapomnienia albo zapamiętania lub skojarzenia czegoś – przeszły do lamusa. Teraz szefowie (CEO) wielkich firm inwestycyjnych zostali wyposażeni w matematyczne narzędzie oceny ryzyka i koniecznego zabezpieczenia.

Tradycyjne inwestowanie oparte na „alchemii” maklerów, których wiedza i mądrość robiła więcej pożytku od rzeczywistych alchemików, którzy ołów chcieli zamieniać w złoto. Ale matematyka zamiast zupełnie zlikwidować „alchemię” w inwestowaniu, o dziwo powiększyła ją. Apetyt zaczął rosnąć wraz z jedzeniem i zaczęto szukać olbrzymich zysków w handlu akcjami. Maklerom dano wolną rękę w robieniu błędów w inwestowaniu. Średnio dobry makler mógł zrobić błąd rzędu 40 potem 60 mln. dol. dziennie. Innego dnia przynosił dwukrotny zysk i byle jego/jej bilans był pozytywny. Niektórzy potrafili przynosić firmie kilkaset milionów zysku rocznie. A potem stracić tyle samo.

W Sowietach „matematyka” nie przynosiła szkody, ale w Zachodniej Cywilizacji puszcza inwestorów (zwłaszcza drobnych) z torbami. Co najbardziej ludzi denerwuje to to, że na tego rodzaju niefortunnych transakcjach inwestorzy tracą, a niezależnie od wyniku transakcji, CEO dostaje astronomiczne premie w nagrodę.

Ruch przeciwko neoklasycznej teorii ekonomii

Protesty noblistów i innych mądrych ekonomistów niestety nie są wysłuchane na zachodnich wydziałach ekonomii, gdzie nadal wykładana jest neoklasyczna ekonomia, całkowicie zmatematyzowana i zorientowana na jedyny model opisu dynamiki gospodarki. Na inne podejścia panuje cenzura i specjaliści nie neoklasycy nie są zatrudniani na uczelniach.

W takiej sytuacji sprawę wzięli w swoje ręce studenci. We Francji powstał w 2000 r. ruch „Post-Autistic Economics” (PAE), który zaprotestował przeciwko niekontrolowanego stosowania matematyki w ekonomii, jako celu samego w sobie.  W ślad za francuskimi studentami poszli angielscy z Uniwersytetu Cambridge, którzy utworzyli grupę „Cambridge-27”. Ich postulatem jest otwarcie studiów ekonomicznych na różne podejścia a nie prowadzenie badań w oparciu o jedno podejście. Inne kraje poszły tym tropem – ruch PAE ma obecnie ponad 10 000 członków ze 150 krajów.

Przestarzałość neoklasycznej teorii ekonomii

Matematyczny model IS/LM (Investment—Saving/Liquidity preference—Money supply) szuka równowagi gospodarczej i jest uogólnionym modelem Johna M. Keynesa, został opracowany w 1936 r. Model ten zdominował wykłady ekonomii na wyższych uczelniach, czemu się dziwi sam współautor autor tego modelu John R. Hicks (1980).

Wykłady neoklasycznej ekonomii są przeładowane matematyką, nie uwzględniają priorytetów rozwiązań, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych sytuacji w praktyce. W analizie problemów ekonomicznych nie uwzględniają różnych poglądów i metod, bowiem uznaje się tylko jeden model, jako uniwersalny dla wszystkich sytuacji.

Neoklasyczna teoria ekonomii uważa, że jej celem jest kierowanie ograniczonymi zasobami przy zastosowaniu kapitałów (sposobów) wytworzonych przez człowieka. To miało sens kiedyś, kiedy powstała owa teoria, kiedy siła robocza i zasoby naturalne były w nadmiarze a środki ich wykorzystania dla potrzeb człowieka były względnie proste. Rewolucja przemysłowa wprowadziła maszyny zamiast pracy ludzkiej, co zwiększyło produktywność w niespotykanej skali w stosunku do okresy wykorzystującego tylko prace rąk.

Ekonomia dostosowana do naszych czasów nie powinna kłaść nacisku na rozwój postępu technicznego w zastępowaniu pracy ludzkiej systemami mechanizacji, automatyzacji i informatyzacji – by zwiększyć produktywność produkcji czy usług, lecz, by ten sam wynik produkcji czy usług był osiągnięty przy coraz mniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Z powyższych względów w teorii ekonomii powinna nastąpić zmiana paradygmatu z podporządkowania ekosystemu gospodarce w paradygmat podporządkowania gospodarki ekosystemowi.  Niestety to nie ma miejsca w tej teorii, choć koncepcja zrównoważonego rozwoju jest coraz bardziej popularna w świecie.

W latach 70. neoklasyczna ekonomia wprowadziła model nieskończonego wzrostu (Solow 1974, Stigliz 1979), który zapewniał ciągły wzrost konsumpcji i produkcji dzięki niewyczerpanej pomysłowości człowieka w rozwijaniu coraz to sprawniejszego kapitału środków wytwarzania. Model ten zakłada, że „dobrze funkcjonujący rynek” zasygnalizuje kurczący się kapitał natury i wygeneruje technikę, która zastąpi ten kapitał.

Model neoklasyczny powstał w latach 1970-tych, kiedy mówiono szeroko o granicach wzrostu, bowiem przewidywano wyczerpanie strategicznych surowców, ale nie przewidywano, że wielka koncentracja produkcji rolnej i przemysłowej doprowadzi do wielkiego wzrostu wydajności i konsumpcji a także do wielkich odpadów- tak w trakcie produkcji, jak i po konsumpcji, co grozi zniszczeniem środowiska.

W tym modelu sprawy etyki (np. prawa zwierząt do równego udziału z człowiekiem w życiu na naszej planecie) nie są uwzględniane. Dziwne, że tak ograniczony model ekonomii nie został poprawiony i dostosowany do rzeczywistości. Dlaczego na przykład ekonomia nie rozpatruje sytuacji, kiedy koszt zniszczenia środowiska jest większy od kosztu wyprodukowania dobra dla człowieka? Ekolodzy porównują obecnie dominujący model ekonomii do auta zjeżdżającego z góry bez hamulców. Nie przekonują zapewnienia neoklasycznych ekonomistów, aby trzymać nogę na pedale, bowiem ktoś w miedzy czasie wynajdzie hamulec.

Ekonomia zdroworozsądkowa

Nic dziwnego, że ekonomiści wykształceni według prezentowanego neoklasycznego modelu, wchodzą w las i nie widzą drzew. Obecny (2008-2012) strukturalny kryzys gospodarczy Ameryki i Europy nie da się wytłumaczyć przy pomocy skomplikowanych równań matematycznych.

Wystarczy posłużyć się zdrowym rozsądkiem by znaleźć jego przyczyny.

Przyczyną jest to, że gospodarka usług w Ameryce i Europie (zwłaszcza Zachodniej) jest nasycona i za słaba by generować wzrost gospodarczy i popyt na towary i usługi. Wyprowadzenie produkcji do Azji a zwłaszcza do Chin likwiduje średnią klasę, która była siłą napędową zachodnich gospodarek. Kryzys ten będzie trwał dopóki nie zostanie odbudowana klasa średnia w cywilizacji zachodniej. A to nie nastąpi szybko, bowiem nie dopuści do tego globalny biznes i politycy, którzy są mu podporządkowani.

Często przywoływany model Keynesa z New Deal w latach 30. miał zastosowanie w sytuacji, gdy amerykańska gospodarka była zamknięta. Obecnie stymulacja tej gospodarki najlepiej służy gospodarce Chin. Nawiasem mówiąc zapomniano, że były dwa New Deals. Pierwszy zaplanowany przez biznesmena Bernarda Barucha dawał wolną rękę wielkiemu biznesowi, z nadzieją, że ten stworzy miejsca pracy w wyniku niskich cen. Stało się odwrotnie, potworzyły się kartele, ceny wzrosły, popyt zmalał, a za nim zatrudnienie. Dopiero drugi New Deal dał priorytet związkom zawodowym, co spowodowało, że płace wzrosły, wzrósł popyt i nastąpił rozwój biznesów. Szczególnie ten proces nasilił się w latach 1945-60, kiedy Stany Zjednoczone weszły w tzw. wspaniałe lata (fabulous years).

>polemika dr Tomasza Kasprowicza: Ekonomia jeszcze nie umarła

Niestety nikt z polityków ani ekonomistów o tym nie mówi. Także nie słychać, aby uczeni ekonomiści w ten sposób definiowali aktualny problem Wielkiej Recesji. W tym kontekście nikt nie wspomina, że globalizacja jest główną przyczyną wysokiego bezrobocia w cywilizacji zachodniej.  Niemal wszędzie powstają studia nt. globalizacji, którą się gloryfikuje i traktuje, jako nieuniknione, trwałe rozwiązanie w świecie. Nikt nie dostrzega faktu, że Internet, jako siła sprawcza globalizacji przyczynia się do likwidowania klasy średniej w cywilizacji zachodniej, która go wymyśliła i przy jego pomocy popełnia harakiri.

Do tej samej kategorii braku rozsądku w ekonomii i na uczelniach a także w mediach i społeczeństwie należy zaliczyć praktykę gloryfikowania nowych technik w zastępowaniu pracy ludzkiej systemami automatyzacji i informatyzacji. Tak, jakby celem techniki był jedynie spektakularny zysk finansowy danej firmy (np. Appla). Nauka i politycy milczą. A potem dziwią się, że Wielka Recesja nie chce zniknąć sama.

Manipulowanie stopami procentowymi nie wystarcza. Trzeba mieć jasny obraz problemu i trzeba stosować planowanie indykatywne, jakie od wielu lat stosuje Francja.

Można zaryzykować twierdzenie, że neoklasyczna ekonomia jest martwa i nieprzydatna do rozwiązywania współczesnych problemów gospodarki. Co gorsze jej absolwenci, którzy praktykują w polityce, mediach i różnych instytucjach, stracili poczucie zdrowego rozsądku. O czym dowodzi aktualna praktyka gospodarcza i jej samobójczy system finansowy (oparty na hazardzie i coraz większym zapożyczaniu się oraz bonusach większych niż wygrane na loterii, przy zachowaniu 100 proc. prawdopodobieństwa ich wypłacenia).

Autor jest wykładowcą w Western Michigan University


Artykuły powiązane


Tagi

Popularne artykuły

test