Związek Banków Polskich o Bazylei 3

Wprowadzenie regulacji Bazylea 3 w obecnie proponowanym kształcie zwiększy koszty pozyskania kapitałów dla banków, koszty ich funkcjonowania, może także wpłynąć na poważne ograniczenie akcji kredytowej – to wnioski z analizy projektu Komisji Europejskiej, które ZBP przesłał resortowi finansów. – Nie można na równi traktować banków spółdzielczych z komercyjnymi, a tych z inwestycyjnymi, tak samo jak krajów wysokorozwiniętych z pretendującymi – uważa Mariusz Zygierewicz, dyrektor ZBP.
Związek Banków Polskich o Bazylei 3

Copyright by PAP/Andrzej Wiktor/

 Bazylea 3 to pakiet planowanych regulacji sektora finansowego. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania banków. Zakłada podniesienie wymogów kapitałowych oraz zaostrzenie oceny ryzyka.

Projekt regulacji bankowych przygotował Komitet Bazylejski, który ujawnił dokument w grudniu ubiegłego roku. Do 16 kwietnia przyjmuje uwagi poszczególnych państw do nowych przepisów. W czerwcu przeprowadzone zostaną badania ilościowe. Implementacja przepisów przez sektor finansowy ma nastąpić w grudniu 2012 r. W Unii Komisja Europejska będzie musiała zaktualizować dyrektywy 48/2006 i 49/2006, które wprowadzały regulacje Bazylei 2. Przepisy umowy kapitałowej zawarte w Bazylei 2 w obliczu kryzysu okazały się niewystarczające, czego dowodem był upadek Lehman Brothers, banku spełniającego wymogi tej dyrektywy.

Związek Banków Polskich poparł działania Komisji Europejskiej, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego. Jednak równocześnie w dokumencie wysłanym do resortu finansów, w którym bankowcy oceniają jakość regulacji, napisano: „Zawarte w dokumencie propozycje mogą podwyższyć poczucie bezpieczeństwa i stabilności w stosunku do finansowych grup kapitałowych, znacząco wpłyną na koszty i rentowność prowadzenia działalności bankowej, nie zawsze jednak będą skuteczne”. Warto zacytować tu przykład Lehman Brothers, który w momencie złożenia wniosku o ochronę przed wierzycielami był dokapitalizowany, a współczynnik wypłacalności funduszy Tier 1 wynosił 11 proc.

Jedną z głównych zmian dotyczących sektora finansowego, zaproponowaną w projekcie Bazylea 3, jest zwiększenie w kapitałach banków z 4 do 8 proc. Tier 1, czyli funduszy pierwszej kategorii. Zaliczany byłby do nich wyłącznie kapitał akcyjny oraz wypracowany zysk banków.

Dla polskich banków komercyjnych nie stanowi to dużego problemu, ponieważ takich kapitałów od naszych instytucji wymagał nadzór. ZBP zwraca jednak uwagę na to, że mogą mieć one po wprowadzeniu Bazylei 3 problem z pozyskaniem np. pożyczek podporządkowanych od swoich spółek-matek, gdy te będą musiały zwiększyć w swoich funduszach kapitał pierwszej kategorii. A to może przełożyć się na ograniczenie działalności kredytowej polskich banków.

W opinii Związku w bankach komercyjnych do funduszy podstawowych Tier 1 powinny być również zaliczane obligacje zamienne na akcje. Natomiast w bankach spółdzielczych do tych funduszy powinny być zaliczane pożyczki podporządkowane.

– Dla sektora spółdzielczego proponowane zmiany mogą mieć głębszy wpływ na kształt bazy kapitałowej niż dla banków komercyjnych. BS  mają bowiem problem z pozyskaniem finansowania od swych członków, a ich zyski nie są wysokie. Dlatego pożyczki podporządkowane w zrzeszeniach banków spółdzielczych powinny również stanowić składnik funduszy podstawowych Tier 1 – uważa Mariusz Zygierewicz. Podkreśla, że obecnie w wielu BS pożyczki podporządkowane stanowią podstawowy składnik funduszy własnych.

Gdyby BS straciły możliwość zaliczania pożyczek podporządkowanych do Tier 1, wówczas mogą być zmuszone do fuzji. Na to, że nowe wymogi kapitałowe wymuszą na polskim sektorze finansowym konsolidacje, zwraca m.in. uwagę Paweł Dziekoński, menedżer w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, w raporcie dotyczącym oceny skutków Bazylei 3,  upublicznionym 30 marca tego roku.

Ale nie tylko zaostrzenie wymogów kapitałowych niepokoi ekspertów. –  Po wprowadzeniu nowych przepisów banki będą musiały tworzyć rezerwy na kredyty nie w sytuacjach kryzysowych, gdy psują się portfele, ale od razu w momencie udzielenia finansowania będą musiały oszacować potencjalne ryzyko i odłożyć pieniądze na jego zabezpieczenie – mówi Mariusz Zygierewicz. – Zmiana w sposobie naliczania rezerw na ryzyko spowoduje, że nawet w okresie hossy banki będą ograniczały akcję kredytową, ponieważ część kapitału będą miały zamrożoną – dodaje.

Bazylea 3 wprowadza również instrumenty antycykliczne. Zgodnie z nimi w okresie hossy i nadmiernego wzrostu akcji kredytowej banki będą zmuszone do dodatkowego podwyższenia płynności i tworzenia jeszcze wyższych rezerw. – To jest mało precyzyjny przepis. Nie wiemy, jak  interpretować sformułowanie „nadmierny wzrost akcji kredytowej”. Dla dobrze rozwiniętych Niemiec czy Francji może być to 5 proc. w skali roku. Polska i kraje naszego regionu nadrabiają przepaść dzielącą je do krajów wysokorozwiniętych. Dlatego w okresie hossy nawet kilkunastoprocentowe wzrosty akcji kredytowej nie są nadmierne – podkreśla Paweł Zygierewicz. – Dlatego w opinii ZBP nie powinno się wszystkich krajów i wszystkich banków traktować jedną miarą. Bazylea 3 powinna uwzględniać te specyfiki – dodaje, i jest to jeden z głównych postulatów związku.

Jednak głos polskich banków tak naprawdę jest tylko jednym z wielu w dyskusji nad dokumentem. O ostatecznym kształcie Bazylei 3 zdecyduje  grupa państw G10.

Opinia ZBP w sprawie Bazylei III przesłana do MF

Copyright by PAP/Andrzej Wiktor/

Tagi


Artykuły powiązane

Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Kategoria: Rynki kapitałowe
Obecny kryzys jest kryzysem sfery realnej gospodarki, który może, ale nie musi, przeistoczyć się w kryzys bankowy. Na szczęście w obecny kryzys polskie banki wchodzą dobrze przygotowane, z wysokimi buforami na kapitale, w ciężar których można absorbować straty – mówi prof. Marcin Liberadzki z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Skutki reform banków zbyt dużych by upaść

Kategoria: Analizy
Proces reformowania systemowo ważnych banków nie został jeszcze zakończony. Kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka systemowego i hazardu moralnego, tworzonego przez tego rodzaju banki, będzie miała niezależność i wiarygodność instytucji regulacyjno-nadzorczych.
Skutki reform banków zbyt dużych by upaść

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Kategoria: Analizy
Światowy kryzys finansowy z lat 2007 – 2009 zaczął się w systemie bankowym, najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem kilku krajów europejskich. Recesja z 2009 r. była skutkiem zamrożenia akcji kredytowej banków i wynikającą z tego niepewnością. Dzisiaj jest inaczej, ale złe długi rosną.
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii