W przypadku realizacji szokowego scenariusza gospodarczego banki potrzebowałyby około 16 mld zł dodatkowych kapitałów – szacuje NBP w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”.
„Szacowana wartość zapotrzebowania banków na kapitał w przypadku realizacji scenariusza szokowego wyniosłaby na koniec okresu symulacji około 16 mld zł (tj. 28 proc. funduszy własnych tych banków na koniec czerwca 2016 r.). Straty z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym spowodowałyby nieznaczne zwiększenie potrzeb kapitałowych banków, co jednak nie doprowadziłoby do efektu domina” – napisano.
Dodano, że średni łączny współczynnik kapitałowy dla analizowanej próby banków spadłby z 17,1 proc. do 14,7 proc., a w bankach wymagających uzupełnienia kapitału z 15,7 proc. do 11,2 proc.
NBP ocenił, że symulacja ryzyka płynności wykazała poprawę odporności sektora bankowego.
„W przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa krajowych banków komercyjnych o około 4 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów, a ich łączny niedobór aktywów płynnych wyniósłby około 16 mld zł” – napisano.
kuc/ mj/
