Autor: Jacek Ramotowski

Dziennikarz zajmujący się rynkami finansowymi, zwłaszcza systemem bankowym.

więcej publikacji autora Jacek Ramotowski

EBA zapowiada kolejne reformy regulacji bankowych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przedstawił strategię na lata 2017-2020. W centrum uwagi będzie wprowadzanie wskaźnika dźwigni oraz płynność, ocena wewnętrznych modeli banków, tworzenie planów upadłości, konwergencja działań nadzorczych, ochrona konsumentów i innowacje finansowe.
EBA zapowiada kolejne reformy regulacji bankowych

Ze strategii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) wynika, że liczba regulacji się nie zmniejszy. Równocześnie misją EBA jest zbudowanie jednolitych zasad regulacyjnych i nadzorczych dla całego sektora bankowego we wszystkich państwach UE. O ile dyrektywy są transponowane w taki sposób, że czasem gołym okiem widać interpretacyjne różnice, standardy techniczne zawarte w rozporządzeniach delegowanych są dla wszystkich krajów UE takie same. Temu też ma służyć tworzony Single Rulebook, czyli jednolity zbiór przepisów dotyczący sektora bankowego, mający obowiązywać w całej Unii.

EBA ma również promować konwergencję praktyk nadzorczych oraz działań dotyczących uporządkowanej likwidacji banków, czyli resolution. Chodzi to o jednakowe stosowanie we wszystkich krajach przepisów w jednakowy sposób i jednakowego ich egzekwowania. Ale jest też platformą, na której w kolegiach nadzorczych skupiających reprezentantów wszystkich państw Unii toczą się dyskusje dotyczące skutecznej implementacji przepisów i norm, oceny zagrożeń i słabości sektora bankowego. Urząd gromadzi dane sprawozdawcze nawet z blisko 200 banków w Unii, regularnie ocenia ryzyka tkwiące w sektorze oraz prowadzi – co dwa lata – testy warunków skrajnych. Najbliższe odbędą się w przyszłym roku.

Jak EBA widzi swoje strategiczne wyzwania na najbliższe cztery lata? Oprócz tworzenia Single Rulebook, w kolejnych obszarach będzie monitorować spójne wdrażanie spisanych w niej zasad. Równocześnie wkrótce po wprowadzeniu zasad ostrożnościowych z pakietu CRD IV/CRR zauważono, że dyrektywa w zbyt małym stopniu podporządkowana była jednej z naczelnych zasad europejskiego prawa – zasadzie proporcjonalności. Właśnie teraz rozpoczyna się otwarta dyskusja nad wzmocnieniem tej zasady i rozluźnieniem dla banków małych i mających nieskomplikowane modele biznesowe – takich jak np. banki spółdzielcze – pewnych wymogów, którym muszą podlegać wielkie instytucje.

Nadzór w ciągu najbliższych lat będzie wywierał presję – także, jeśli chodzi o merytoryczne rozwiązania i zalecenia – by banki aktywnie zarządzały złymi kredytami i stawały się ponownie zdolne do kredytowania gospodarki. Kolejny strategiczny obszar to dostosowanie przez banki struktury zobowiązań do wymagań dyrektywy BRR, przewidującej ich uporządkowaną likwidację i wystandaryzowanie kwalifikowanych zobowiązań, które mogłyby być zamienione na kapitał i przeznaczone na pokrycie strat w przypadku upadłości, czyli MREL. Zalecenia EBA będą też dotyczyć skutecznego i skoordynowanego zarządzania kryzysowego w całej Unii, sprawozdawczości instytucji finansowych, a także m.in. ładu korporacyjnego.

EBA będzie musiała też stawić czoła wyzwaniom, jakie ze sobą niosą innowacje finansowe i technologiczne. Będą one zmieniać modele biznesowe banków, ale otwierać nowe obszary do działania w zakresie ochrony konsumentów. EBA zamierza także analizować zagrożenia wynikające ze słabości sektora bankowego dla poszczególnych państw i innych sektorów.

Każdy z siedmiu wymienianych obszarów strategicznych rozpisany jest na program szczegółowo opisanych działań. Jest ich w sumie 38. Oprócz nich EBA spodziewa się w tym roku nowych zadań wynikających z zapowiedzianej przez Komisję Europejską kolejnej porcji regulacji mających dokończyć konstrukcję unii bankowej. Są to: przegląd rozporządzenia CRR oraz wprowadzenie zasad Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) dotyczących książki handlowej banków, implementacja total loss absorbing capacity (TLAC) dla największych banków świata oraz zasad bezpiecznej sekurytyzacji.

W planie prac na 2017 rok dla EBA najważniejsze będą:

  • standardy techniczne dla wskaźnika dźwigni (Leverage Ratio) oraz sprawozdawczości nadzorczej i miar pozwalających monitorować płynność krótkoterminową LCR,
  • ocena adekwatności modeli wewnętrznych banków służących do analizy ryzyka kredytowego, czyli metod IRB,
  • standardy techniczne oraz wytyczne dla tworzenia planów upadłościowych i wczesnej interwencji nadzorczej przewidywanych przez dyrektywę BRR,
  • wspieranie konwergencji w działaniach nadzorczych zwłaszcza jeśli chodzi o zalecenia nadzorów dotyczące Filara II i ocenę wewnętrznych modeli banków,
  • doskonalenie zasad ochrony konsumentów, monitoring innowacji finansowych i standardy techniczne do PSD 2.

EBA powołana została w 2010 roku wraz z kilkoma innymi unijnymi agencjami mającymi tworzyć sieć bezpieczeństwa.

>>Plan pracy EBA na 2017 rok

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Kategoria: Instytucje finansowe
Narodowy Bank Polski pełni istotną rolę w zapewnieniu stabilności systemu finansowego, a szczególnie sektora bankowego. W zakresie nadzoru finansowego jego rola ulegała zmianom. W latach 1989-2007 NBP był bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad bankami, a od 2015 r. pełni wiodącą funkcję w nadzorze makroostrożnościowym.
NBP strażnikiem stabilności systemu finansowego

Niewystarczające kompetencje rad nadzorczych jako czynnik ryzyka dla banków

Kategoria: Instytucje finansowe
Przypadek banku Credit Suisse dowodzi, że słabe zarządzanie może doprowadzić duży bank do kryzysu, pomimo spełniania przezeń wymogów kapitałowych. Niedawne badania nad kompetencjami rad nadzorczych w bankach dostarczyły nowych, interesujących spostrzeżeń. W niniejszym artykule aktualizujemy wskaźnik kompetencji rad nadzorczych w odniesieniu do próby badawczej niemieckich banków i porównujemy wyniki osiągnięte przez nie w 2023 roku z wynikami z roku 2008. Chociaż wskaźniki kompetencji poprawiły się w przypadku większości banków, nadal istnieją duże różnice między poszczególnymi instytucjami, a także między bankami sektora publicznego i prywatnego. Organy nadzoru bankowego powinny systematycznie mierzyć, śledzić i podawać do publicznej wiadomości kompetencje rad nadzorczych banków oraz ich adekwatność do  działalności banku.
Niewystarczające kompetencje rad nadzorczych jako czynnik ryzyka dla banków

Dużo pieniędzy, mało kapitału i niewiele reform – zawirowania na rynku bankowym w 2023 roku

Kategoria: Instytucje finansowe
Wydarzenia z marca 2023 r. w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii uwidoczniły – nie po raz pierwszy – utrzymującą się kruchość systemów bankowych. Autorzy najnowszego Raportu genewskiego na temat gospodarki światowej oceniają, czy dotychczasowe reformy wystarczą, aby stawić czoło zmianom otoczenia gospodarczego i postępującym przekształceniom strukturalnym oraz jakie dodatkowe reformy systemów bankowych mogą okazać się konieczne. Co prawda konkretne przyczyny słabości banków są różne w rozmaitych jurysdykcjach, ale wiele wniosków zawartych w raporcie dotyczy ogółu systemów bankowych.
Dużo pieniędzy, mało kapitału i niewiele reform – zawirowania na rynku bankowym w 2023 roku